Инфицированы будущим
При поддержке

Прогностика — наука для предсказания будущего. Философия ставит две проблемы прогнозирования (футурологии): первая — будущее не существует как объект, вторая — прогнозирование как исследование тенденций развития бытия — не есть наука. В то же время любая теория, любая форма общественного сознания предполагает размышления о будущем, без надежды на будущее нет смысла настоящего.

Архив → Торговые роботы

Не так давно я написал пост про 10 вещей, которые человек делает лучше компьютера. Некторые пункты вызвали споры и разногласия, но в целом все согласились с основными положениями.
Сегодня я хочу рассказать про сферу, в которой компьютеры конкурируют с человеком, и выделить победителя из этого противостояния нельзя. Итак, роботы*на фондовом рынке.
a4df28c7d89c109336d2991616c965d0.gif
*Возможно, для кого-то робот представляется этаким андроидом, человекоподобной машиной. В этой же сфере (и не только) роботами принято называть программно-аппаратный комплекс, созданный для выполнения специализированных действий, в данном случае — торгов на бирже.

Мне это кажется немного странным, но финансовых роботов почему-то называют black-boxes. У меня же словосочетание "черный ящик" ассоциируется исключительно со Шрёдингером и с передачей Поле чудес.

534c11ef735b70a4cf756ab77b1ee45d.jpg
Первые торговые роботы появились еще в 80-е гг XX века, но широко применятся стали лишь в 90-е. И если раньше на биржах было много крика, торговые агенты без устали бегали от телефона до табло, то к девяностым как раз завершилась автоматизация рынков.
Задачей роботов было (да и сейчас остаётся) купить подешевле и продать подороже, и, как было сказано выше, их главными конкурентами являются человеки, называемые брокерами. Преимущество роботов — скорость реакции. Преимущество человека — возможность анализировать ту или иную форс-мажорную ситуацию. Но обо всём по порядку.

Чем заняты роботы

Роботы анализируют ситуацию на рынке. Он должен правильно оценить ситуацию, найти выгоду — всё это за доли сеунды — и совершить сделку. Роботы должны предсказать флуктуацию цен, и по-возможности максимально верно. В этом им помогает теория вероятности, а также золотые руки программистов, которые создают сложнейшие алгоритмы анализа и предсказания. Что приятно: одними из лучших создателей торговых роботов считаются наши соотечественники — выпускники и студенты бауманки, физтеха, МГУ. Многие из них являются специалистами мирового уровня.
Стратегии торговых роботов можно разделить на 2 класса: "арбитраж" и "статистический арбитраж".
"Арбитраж". Задача робота заключается в том, чтобы первым обнаружить и схватить заказ. Если робот покупает, то он отреагирует даже на минимальное понижение цены на нужный товар, и если увидит в этом выгоду — непременно купит. В случае продажи ситуация схожая, только робот выжидает, что кто-то собирается купить имеющийся товар по немного завышенной цене и тут же его продает.
Счёт здесь идёт на миллисекунды (и даже микросекунды!) и владельцы роботов делают всё возможное, чтобы обеспечить необходимое быстродействие: укорачивают линии связи, подключают компьютеры напрямую к внутренней электронной сети биржи.
Большую роль играет оптимизация программного обеспесения: чем быстрее выполнится программа, тем лучше.
"Стратегический арбитраж". В этом случае робот оценивает статистическое ожидание цены на товар в ближайшее время, и, если в данный момент этот товар стоит дешевле рассчетной цены, покупает его, а если дорже — продает. И всё это с учетом разного рода комиссионных.
Робот должен уметь слушать сигналы рынка, предсказывать динамику изменений, выводить закономерности. Например, весьма интересна следующая ситуация.
Предположим, в торгах участвует какой-нибудь гигант фондового рынка, который методично перебирает всех участников торгов, действует по схеме арбитража и оперирует исключительно большими количествами бумаг. Робот отслеживает действия такого гиганта и замечает, что тот приближается к акциям компании N. Робот немедленно начинает скупать эти акции, цена на них соответственно взлетает и, как только гигант доходит до компании N, продает ему все эти акции по повышенной цене.

945c55370f8c3d1d4a6c10cb89da01c7.jpg

На что роботы не способны

И хотя роботы весьма "умны", очень быстры, но они все же уступают многим финансовым аналитикам. Только живые аналитики способны строить долгосрочные финансовые прогнозы.
Выше было сказано про форс-мажорные обстоятельства. Реагировать на них роботы не умеют. К примеру, произошел несчастный случай на нефтепроводе в ОАЭ. Сразу же на фондовом рынке падают акции Abu Dhabi National Oil Company, цена на нефть взлетает. Человек это может предсказать без всяких усилий лишь по одной новости. Робот — нет.

Что нас ждет в будущем?

Все мы ждем прорыва в области ИИ в ближайшем будущем. Роботы, научившись мыслить, получив способности к анализу, наверняка вытеснят людей с бирж; между торговыми роботами развернется сильнейшая борьба: счет будет идти уже на нано- (а то и пико-) секунды, а побеждать будет тот, кто сумеет бустрее и лучше учиться и предсказывать. Но это лишь прогнозы, не более.
А вот в самое ближайшее время торговые роботы приобретут еще большую популярность. Ими вплотную собирются заняться Китай, Индия, Бразилия, где финансовые рынки растут бешеными темпами. Что ж, поживем — увидим.

Данная статья является вольным пересказом статьи Александра Мигдала со значительными изменениями и добавлениями.

Ссылки по теме:
Торговые роботы и торговые стратегии
Автоматизация фондового рынка
Роботы против людей

  19

Комментарии

А разве на биржах большинство сделок уже не заключают программы?

Большинство, но, очевидно, не подавляющее большинство.

Смотреть камерой в монитор компьютера... Робот может принять 5 за 6, не легче подключаться по USB?

Вы про картинку? Это лишь иллюстрация, даже я бы сказал — своеобразная каррикатура. В сноске перед катом я написал, какими следует представлять торговых роботов

Об ошибках в тексте пишите автору личное сообщение.

Хм, раньше такого небыло!

Так было всегда. А уж коль автор игнорирует Ваши сообщения, тогда пишите в комментах.

На бирже ММВБ используют кластеры для арбитража сделок, а по поводу прогнозирования - новейшие нейросети вполне могут дать хорошую прибыль крупнейшим хедж-фондам.

"В этом им помогает теория вероятности, а также золотые руки программистов" Именно руки? :)

Я бы сказал больше. Мозги.

Я бы сказал еще: глаза боятся — руки делают. Наверное всем программистам это знакомо.

Спасибо, modusponens, очень интересный пост. Да, и близок он мне по роду деятельности.

© 2019 Trend Club